Главная » 2009 » Декабрь » 27 » Открытие позиции на развороте тенденции. Теория неопределенности
Открытие позиции на развороте тенденции. Теория неопределенности
20:31
Открытие позиции на развороте тенденции. Теория неопределенности
Рискованный поступок всегда будет оценен по достоинству, тот, кто не пробует рисковать так и умрет не познавши сладкую цену победы.
До этого нами было рассмотрено много разнообразных способов вхождения в рынок, все они, каждый по-своему, давали какой-то гарантированный метод входа в рынок. В этой статье мы хотели бы рассмотреть новый вариант, то есть вхождение на рынок при развороте тенденции, способность открываться на развороте. Так вот, прежде всего, хотелось бы обратить ваше внимание на следующее, что поймать "пик", то есть наивысшую точку разворота, задача довольно таки не из простых, даже можно сказать очень сложная, а иногда даже невозможная.
Задача вхождения на пике, то есть выловить этот пик максимума или минимума при развороте тенденции является весьма высокорискованной процедурой. Смотрите рисунок 1:
Рисунок 1 График EURUSD изменение тенденции и выявление максимумов перелома.
Обратите внимание на дневной график по EURUSD, рисунок номер 1, а в частности, на переломные направления тенденции восходящего либо нисходящего тренда. Максимумы либо минимумы обозначены мною красными крестиками, чтобы узнать значение цены в этих точках, мы провели горизонтальные линии, по которым будет удобно ориентироваться в значении цены и ее составляющей. Вот именно такие моменты мы и постараемся описать в нашей статье и проанализировать метод вхождения на рынок для того, чтобы уловить тенденцию, с более высокой вероятностью при вхождении в рынок.
Как известно каждый трейдер мечтает о том, чтобы удачно войти на рынок, но еще больше он мечтает о том, чтобы научиться ловить именно моменты разворота тенденции и выходить сухим из воды, в случае изменения тенденции. Если бы все так было легко, то каждый мог бы так поступать и соответственно, рынок бы не разворачивался. Для того чтобы научиться входить на рынок, прежде всего, необходимо изменить свою точку зрения на ситуацию, происходящую в округе. То есть необходимо заставить себя мыслить индивидуально и не пытаться делать, так как делают все. Ведь, сам по себе момент вхождения на рынок в период перемены тенденции является весьма рискованным, а, следовательно, в случае совершения попыток определения тренда, то есть направления тренда можно очень часто засидеться на одном месте и не предпринимать никаких действий, определяя направление тренда. В этом случае поймать максимум разворота становится практически невозможно, так как когда вами будет определена тенденция направления рынка будет уже очень поздно. Поэтому из этого можно сделать вывод, что в случае совершения попытки поймать максимум цены изменения направления тренда представляется практически невозможным или другими словами можно сказать, что вероятность такой сделки будет порядка 20%. Есть некоторые методы, которые способны увеличить ваши шансы на успех при таких попытках. Не исключено, что со временем они станут вашими постоянными спутниками, и вы будете руководствоваться нашей теорией при работе на рынке.
Рисунок 2 перемена тенденции, график на дневной промежуток времени по EURUSD.
Посмотрите на рисунок 2:
На приведенном ниже рисунке нами были обозначены три точки, которые можно назвать пиками при изменении направления тренда. Точка под номером один сигнализирует о нисходящем тренде, притом, что предшествующий краткосрочный тренд можно назвать восходящим. Точка под номером два характеризует максимальную точку изменения направления долгосрочного восходящего тренда, обратите внимание на проведенную горизонтально линию, проходящую в радиусе точки номер два, эта линия пересекает два восходящих пика в точке два, а только потом произошло перемена направления тренда на какой-то промежуток времени. Появление таких пиков может быть обусловлено разнообразными внешними явлениями, который вызывали, своего рода, неуверенности со стороны крупных и мелких торговцев на рынке. Следовательно, своей неуверенностью трейдеры позволяли нам, использовать две попытки для входа на рынок. Но на самом деле в точке два могло быть и три пика и на третьем переломе тенденция могла бы не только пойти по глобальному направлению, но и задать боковое направление тренда. Предугадать такую возможность было бы очень сложно. Точка три минимальная цены отката краткосрочной тенденции относительно глобального тренда и точка перелома после, которой направление тренда меняется в корне, принимая ранее предшествующее направления, которое было задано глобальным трендом. Каждая из описанных точек имеет очень большой интерес для нашего исследования, так как именно эти точки и будут нашей целью при входе на рынок.
Прежде всего, хотелось бы обратить ваше внимание на риск финансовых операций, совершаемых сделок при открытии ордеров, в момент максимума либо минимума отката.
По смотрите на рисунок 3:
Рисунок 3 график 2002 -2004 год, EURUSD количество изменений направления тренда за заданный промежуток времени.
Обратив внимание на рисунок, можно смело предположить, что вероятность наблюдаемого вами разворота тенденции порядка одного раза в пять месяцев. При этом можно предположить, что направление тенденции может, как измениться в противоположную сторону, так и задать боковое движение, что в свою очередь уменьшает вероятность качественного определения тренда в несколько раз. Теперь предположите как высок риск поиска именно такого максимума либо минимума при развороте тенденции. Но наша задача не говорить вам о насущных рисках и что делать этого нельзя, цель стоит показать, как можно максимизировать вероятность успешного входа, применяя изложенную нами теорию неопределенности.
Само название нашей теории о многом говорит как бы предупреждая вас о том, что процесс поиска точки входа является весьма неопределенным, но вероятностным, поэтому мы и постараемся исходить согласно вероятностной оценки, дабы увеличить ваши шансы. Учитывая описанный ранее метод работы на рынке и последствия согласно вероятностных оценок, можно предположить, что основной задачей при поиске максимума либо минимума, то есть пика при входе в рынок является задача "далекого" мышления. То есть другими словами, чтобы научиться определять стабильный пик необходимо задаться пространственным мышлением на несколько месяцев вперед. Все это может существенно помочь вам в определении направления движения курса. Не стоит мыслить как все, предлагаю анализировать только согласно своего взгляда, так как правило, тот кто удачно определяет максимум либо минимум цены при вхождении на рынок, он это делает заранее. Как бы предвидя ситуацию.
Теория неопределенности:
Трейдер, ищущий перелом тенденции и момент входа на рынок должен полагаться только на свой здравый смысл, так как правило, решения входа на рынок принимаются намного раньше, чем определяется сама тенденция. Для максимизации своих шансов необходимо руководствоваться следующими факторами:
1. Преждевременный анализ фундаментальных факторов за несколько недель вперед, учитывая ранее объявленные данные. В случае сильной коррекции против глобального тренда немаловажную роль играют фундаментальные факторы экономики той страны, валюта которой торгуется на рынке. Приведем перечень значимых фундаментальных факторов, на которые следует обращать внимание при изменении направления тенденции. Как правило, в случае существенного изменения этих факторов на рынке могут возникнуть беспокойства.
1. Дефицит торгового баланса.
2. Дефицит платежного баланса.
3. Индексы инфляции: индекс потребительских цен и индекс оптовых цен.
4. Валовой национальный продукт.
5. Безработица.
6. Данные по денежной массе.
7. Выборы президента или парламента.
8. Размеры розничных продаж.
9. Жилищное строительство.
10. Величина заказов.
11. Индекс производственных цен.
12. Производительность.
13. Индексы акций.
14. Депозитные ставки.
Приведенные выше факторы могут существенно предупредить вас о надвигающемся изменении тренда. В случае, когда данные фундаментального анализа выходят против цены и при анализе на перспективу также наблюдается такое явление можно полагать, что через какой-то промежуток времени может произойти разворот тенденции. В этом случае необходимо перейти к анализу технического характера для определения более конкретных моментов для входа в рынок.
2. При анализе по техническим индикаторам можно использовать любую протестированную технику на ваш взгляд. Мы, в свою очередь, руководствуемся следующими индикаторами: MACD, RSI, Stochastic, Moving Average. Сочетание этих индикаторов на разных временных периодах позволяет безболезненно входить в рынок и выходить по без убытку в случае неудачного анализа.
3. Ну и, конечно же, не забывайте про управления средствами при инвестировании. То есть не инвестируйте сразу большую сумму, в случае успешного анализа просто инвестируйте постепенно определенные суммы на рынок. Это позволит вас обезопасить от больших потерь.
Удачного Вам тренда!!!
Президент и управляющий международным хеджевым фондом
AlMaz Hedge Fund Management
Александр М.Мазуркевич
www.Mazurkevich.Com
