Торговля на Стохастике - 28 Декабря 2009 - FOREX 21
ФОРЕКС 21 Воскресенье, 11.12.2016, 14:50
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Главная » 2009 » Декабрь » 28 » Торговля на Стохастике
Торговля на Стохастике
21:22
Торговля на Стохастике Стохастический осциллятор является динамическим индикатором или индикатором изменения скорости цены, разработанный Джорджем Лэйном. Вычисляется он очень просто: K= [(C-L)/(H-L)]*100 Где: K = Стохастический осциллятор C = последняя цена закрытия L = самая низкая цена за период n H = самая высокая цена за период n Дополнительно, согласно методике Лэйна требуется, чтобы K был сглажен дважды с помощью 3-периодной Скользящей средней. Следовательно, затем производятся два других вычисления: SK = 3-периодная простая Скользящая средняя от K SD = 3-периодная простая Скользящая средняя от SK *Более подробно см. в одном из предыдущих выпусков журнала Классическая интерпретация Стохастика может быть несколько усложненной. Основной метод состоит в том, чтобы покупать, когда SK находится выше SD, и продавать, когда SK перемещается ниже SD. Однако, Стохастический осциллятор использует вычисление за установленный период, из-за чего его движение может быть несколько неустойчивым, поскольку данные наиболее ранней даты выпадают из вычисления последующей даты. Из-за этой неустойчивости и возникновения ложных сигналов, использование Стохастического осциллятора для получения сигналов входа и выхода может приводить к большому количеству нерентабельных сделок. Чтобы компенсировать этот недостаток, сигналы покупки становятся более надежными, когда пересечение происходит в диапазоне 10-15%, а продажи - в диапазоне 85-90%. К сожалению, многие методы использования Стохастического осциллятора могут привести к последовательным потерям через какое-то время. Некоторые аналитики рекомендуют сглаживать данные еще сильнее, или искать подтверждения соотношения перекупленности/перепроданности до продажи или покупки. Большинство вторичных фильтров типа индикаторов перекупленности/перепроданности ухудшают работу Стохастика за счет того, что в полной мере не используется основной тренд, так как возникают быстрые развороты при входе и выходе. Техника торговли, основанная на К39 Исследование, опубликованное в "Энциклопедии технических рыночных индикаторов" показывает, что некоторые очень хорошие сигналы подавались несглаженным 39-периодным Стохастическим осциллятором (K = 39, никакой сигнальной линии). Сигнал покупки подается, когда K пересекает снизу вверх 50%-уровень и цена закрытия находится вышемаксимального закрытия предыдущей недели. Сигнал продажи подается, когда линия K пересекает сверху вниз 50%-уровень и цена закрытия находится ниже минимального закрытия предыдущей недели. Беря более длительный период, и не сглаживая при помощи 3-периодной Скользящей средней, аналитику может видеть Стохастический осциллятор. Обратите внимание: Вы можете применять Стохастический осциллятор в графических программах, выбирая индикатор "Slow Stochastic" с параметрами 39 и 1. На графике ниже для MSFT, мы видим, что 39-периодный Стохастик пересекает вверх 50%-уровень 14 июня, при цене примерно 72.00 $. 39-периодный Стохастик может эффективно использоваться на недельных, дневных и часовых графиках. Используя недельные данные за три года, мы видим, что 39-недельный Стохастик для MSFT не пересекал вниз 50%-уровень до конца февраля 2000г. Быстрый разворот, который произошел у MSFT на следующий месяц, показывает необходимость получения подтверждения для сигналов. Если мы посмотрим на дневной график CSCO, то увидим, что 39-дневный Стохастик держался выше 50%-уровня с ноября 1999г., при цене в 35$ до начала апреля 2000г., когда цена была 65$ за акцию. Здесь мы снова видим ложное ралли в конце апреля. Что же может быть использовано для подтверждения? Подтверждение Так как Стохастический осциллятор является индикатором ценовой динамики, необходимо соединить его с оценкой объема для подтверждения сигнала. На графике ниже, наряду с индикатором Равновесного объема (OBV) в качестве сигнальной линии была добавлена 30-дневная Скользящая средняя. Обратите внимание, что было бычье пересечение Равновесного объема в начале ноября 1999г. и снова в начале июня 2000г. вскоре после того, как линия Стохастика продвинулась обратно выше 50%-уровня. Хотя Стохастик развернулся в апреле, пересечение Равновесного объема не произошло. Когда линия Стохастика снова переместилась выше 50%-уровня в начале июня, вскоре последовало подтверждение. Всегда следует помнить, что все рыночные инструменты являются уникальными и в то время, как 39-периодный Стохастический осциллятор является полезным техническим индикатором, нужно приводить его в соответствие с вашим определенным рыночным инструментом. Например, большинство Технологических акций показало тенденцию следования сигналу входа вверх при пересечении Стохастиком 40%-уровня и продажи при пересечении Стохастиком вниз 60%-уровня. Однако, для подвижных рыночных инструментах наилучшее подтверждение обеспечивают вторая цена или чувствительный индикатор наряду с индикатором объема.
Просмотров: 238 | Добавил: forex21 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Календарь новостей
«  Декабрь 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Поиск

Друзья сайта


Статистика

Copyright MyCorp © 2016 Бесплатный конструктор сайтов - uCoz