Главная » 2009 » Декабрь » 27 » Вход при крупном волотильном движении. Теория “Сильного тренда”
Вход при крупном волотильном движении. Теория “Сильного тренда”
20:21
Вход при крупном волотильном движении. Теория “Сильного тренда”
Сила, как и энергия, без поддержки затухает, тот, кто сумеет использовать потенциал силы, придет в неиссякаемый восторг.
Александр М. Мазуркевич
В этой исследовательской работе хотелось бы рассмотреть еще одно очень интересное явление на рынке - волотильность. Дэйтрейдеры и просто трейдеры на краткосрочный промежуток времени всегда ищут волотильные рынки, то есть рынки, на которых можно заработать, так как при изменении волатильности торговцы терпят убытки и получают большие прибыли. Некоторые профессионалы чувствуют надвигающуюся волотильность, а вообще предугадать это явление является весьма и весьма сложно. Скорее практически невозможно.
Предположим обычную ситуацию, трейдер или торговец, торгующий у себя дома через интернет, выставил несколько ордеров на покупку какой-то валюты, предположим доллара. Вероятность того, что он выловит сильный тренд и моментально снимет прибыль будет порядка 0,2. Это еще без учета того, что рынок может преподнести ему "сюрприз" и развернуться и тогда трейдер окажется в ситуации убытков, что в свою очередь также может существенно сказаться на его депозите. Можно предположить, что каждый здравомыслящий трейдер ищет моменты для входа, которые были бы максимально похожими на волотильное движение. Но курс все-таки останавливается либо разворачивается и что тогда происходит - он теряет деньги, а потеря денег, как известно, самое худшее, что может быть при торговле, так как потерять возможность - это не потерять ничего, потерять деньги - потерять многое, продолжим, делая упор на более весомый аргумент - а потерять время потерять все. Исходя из этого будем стремиться к эффективности нашей торговли при волотильном движении посредством приведенной выше информации.
Что же такое волотильность при торговле и как нам ее искать, как нам ее обнаружить при работа на рынке, как при этом применить наши знания на практике и получить положительный результат. Все эти вопросы являются целью нашей научной статьи, нет мы не будем обращаться к каким либо высказываниям и теориям других удачных трейдеров, мы хотели бы поделиться с вами эксклюзивной информацией, исследованной нами при работе на финансовых рынках и рассказать вам о новых методах ведения торговли на рынке и применении этих методов для входа на рынок.
Явление волотильности можно трактовать по-разному. Каждый трейдер может высказать свое мнение об этом явлении и то насколько он прав, будет говорить только его банковский счет, который пополняется при работе либо уменьшается соответственно. Это связано с тем, что у каждого человека своя точка зрения и каждый трейдер, спекулянт либо просто торговец, кидая свой взор на рынок, видит его совершенно иначе, нежели его конкурент. Мы же постараемся научить вас видеть рынок правильно и согласно этого ориентироваться при торговле. Задача эта не из простых, так как для этого придется поработать и только настойчивые трейдеры справятся с поставленной задачей и смогут получить серьезный результат.
Считается что финансовые рынки высоколиквидные и волатильные, что в свою очередь существенно влияет на риск производимых финансовых операций на рынке. Конечно, представляя риск той или иной сделки и минимизируя свои потери посредством знаний приобретенных в течение работы на рынке можно получать стабильную прибыль даже с таких высоколиквидных и волатильных рынков как Forex, Stocks, Futures и Options. Хотя рынки акций считать сильно волотильными на постоянном промежутке времени не приходиться. Иногда бывает и так что этой самой волотильности приходиться ждать несколько дней, но все-таки она имеет силу, предлагаю всегда учитывать силу волотильности рынка при работе на нем.
Само явление волатильности можно трактовать как способность к изменчивости цены на рынке, то есть не спокойное равновесие, а именно сильное движение по заданному направлению. Волотильность можно рассматривать в нескольких направлениях:
1. Глобальная волотильность на рынке. Смотрите рисунок 1
Рисунок 1 Исследование глобальной волотильности рынка Forex (EURUSD), недельный период, 2001-2002 гг.
Как видно из рисунка 1, для анализа глобальную волотильность рынка можно привязать к такому индикатору как volume то есть количество сделок в определенный период времени. Так как мы исследуем глобальную волотильность можно предположить, что и период исследования будет ориентирован на более продолжительные периоды времени: недели, месяцы, а то и годы изменения цены.
2. Сниженная волотильность, волотильность, которая по силе может быть намного слабей глобальной волотильности, так как фактически происходит разложение силы глобальной волотильности на более меньшие временные промежутки, что в свою очередь и приводит, непосредственно, к уменьшению объема совершаемых операции на этом периоде времени. Для такой волотильности периодом времени может служить период день, несколько дней, но не более недели. Смотрите рисунок 2:
Рисунок 2. Сниженная волотильность на рынке EURUSD дневной временной интервал.
Обратите внимание на участок между двух вертикальных линий, эта область для нас представляет более высокий интерес, так как объем совершаемых операций в этот промежуток был больше чем предыдущий. Следовательно, посмотрите, как двигалась цена валюты. И сделайте соответствующие выводы. Ниже мы более детально поговорим об этом, но сейчас хотелось бы заставить вас поразмышлять над этим явлением, возможно у вас появятся какие-то интересные мысли, тогда сообщите нам о них, и мы проведем серию исследований в этом направлении, чтобы убедиться в правоте ваших высказываний и предложений.
3. Ну и последняя, самая интересная разновидность волотильности: стабильная волотильность. Вы наверное наверняка зададите вопрос, а почему же стабильная, а не слабая или легкая или еще что-нибудь свидетельствующее о том, что сила волотильности еще более уменьшилась. Все верно, вопрос весьма актуальный и имеет под собой сильную основу, чтобы его задать. Дело в том, что стабильная волотильность произошла от того, что как правило, на очень коротких промежутках времени сила совершаемых сделок мала, все верно, но название мы подобрали не по силе волотильности, а по способу ее восприятия на рынке. То есть если учесть две разновидности, предложенные нами до этого, можно сказать что каждая из описанных двух видов волотильностей имеет более сильную энергию для движения рынка соответственно. Посмотрите на рисунок 1 на период недель и месяцев. По всем показателям там была наибольшая волотильность, так как количество совершаемых сделок было наибольшим согласно периода и при этом как влияла каждая совершенная сделка на цену мы не учитывали, так как если свеча в конечном счете по недельной сессии закрылась с минимальной ценой, значит, все операции привели к уменьшению цены, хотя и волотильность была сильной. На этом периоде всегда приходиться учитывать такой фактор как например то, что цена не сразу пошла на спад а еще несколько дней колебалась в определенных пределах то поднимаясь то опускаясь, что в свою очередь приводило конечно к совершению сделок, и повышению волотильности в этот период. То же самое можно сказать и про сниженную волотильность только период работы будет намного меньше, чем у глобальной, но принцип такой же. Вот стабильная волотильность это совсем другая волотильность, именно по принципиальному назначению и значимости. Тут упор делается непосредственно не на период и количество сделок, хотя это немаловажный фактор, а на такой фактор, как при “стабильной волотильности” анализ исследований направлен на изучение менее чем дневного промежутка времени, положим, на час либо на четыре. Смотрите рисунок 3:
Рисунок 3 Исследование стабильной волотильности графикEURUSD интервал час.
Приведенный рисунок 3 показывает как изменяется величена цены согласно силе волотильности. Но вот именно сейчас мы хотели бы заострить ваше внимание, так как приведенный рисунок 3, ориентирован на один из самых коротких промежутков времени час но не более дня. В этом и есть секрет, дело в том, что на этих промежутках, то есть интервалах времени, волотильность очень часто будет направлена на непосредственную стабильность нисходящей либо восходящей краткосрочной, промежуточной тенденции часового тренда. Согласно этого мы и дали название стабильной волотильности, так как при повышении объема и выявлении четкого направления тенденции можно утверждать, что этот повышающийся объем будет вести к стабильной волотильности посредством изменения цены инструмента в одном из направлений. То есть увеличиваться либо уменьшаться. Смотрите рисунок 3.
Разработанная нами теория сильного тренда будет весьма хорошим подспорьем при работе на рынке, полностью ею необходимо пользоваться в добавок ко всем изложенным ранее теориям, так как сама по себе в отдельности она имеет не очень много шансов претендовать на уникальность. Как утверждалось ранее, направленность этой теории ориентировано непосредственно на исследование волотильности и вашего поведения при использовании той или иной методик торговли при входе на рынок. Рассмотрим рисунок 4:
Рисунок 4 исследование волотильности на влияние торговли EURUSD
Согласно рисунка 4 изложим нашу теорию "Сильной волотильности ":
1. При работе на рынке, а в частности при принятии решения на совершение сделки, после того как вами были изучены все факторы влияющие на рынок, обратите внимание на объем совершенных сделок до этого.
2. Предлагаю перейти на более краткосрочный период времени, дабы определить уровень волотильности, то есть объем совершенных сделок на рынке до того как вы собираетесь входить, также вернитесь на несколько дней назад и пронаблюдайте какая волотильность рынка была до этого, так как правило история повторяется.
4. После того как вами представлена картина, постарайтесь выделить среднее значение объема сделок за месяц, при этом временной интервал оставьте как и был часовой либо четырех часовой, замечено, что на этом интервале более высокая вероятность качественного анализа объема по насыщению сделками. Смотрите рисунок 5:
Рисунок 5 Определение среднего объема сделок для выявления последующего роста, график EURUSD часовой интервал.
Выделяя среднее значение объема сделок можно пронаблюдать что как только в большинстве случаев количество сделок переваливает за середину, это значит что волотильность по направленному тренду будет усиливаться. Как минимум несколько часов. За это время как видно из рисунка происходит существенное изменение цены, которое просто напросто способно перекрыть спред вашего брокера.
Учитывая теорию "Сильного тренда" можно обезопасить себя при вхождении на рынок применяя ту либо иную методику. Предлагается использовать эту теорию в сочетании с другими теориями входа, так как очень сложно повысить вероятность успеха опираясь только на волотильность рынка, ведь волотильность весьма изменчива и может быть как на руку вам, так и против. Вывод один, будьте более внимательны при анализе сделок.
И удачного Вам тренда!
